Cписок

Бабешко Л.О., Шандра М.И.
Оценка риска портфеля активов при помощи методики var в рамках модели блочной коллокации

Вид документа: Стаття періодики
Автор: Бабешко Л.О., Шандра М.И. Вид автора: персона
Мова: Російська Обсяг: С. 41-48
УДК: 330.131.7:336

Аннотацiя:

Для оценки показателя VaR предлагается модель блочной коллокации. В рамках данного подхода разработана модель прогноза риска портфеля. В статье приводятся результаты верификации модели на примере прогнозирования стоимости портфеля финансовых активов.

Є складовою частиною документа: Управление риском

Відомості щодо назви

Відомості про відповідальність:

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Відомості щодо головного

Назва головного документа:

Управление риском

Дата видання головного документа:

2011

Номер частини головного документа:

Загальна інформація

Бібліографія:

5 назв.

Теми документа: